2014年08月14日
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gocheck检测前原文:
效应检验的方法中,常用的有残差平方相关图检验和ARCH LM检验 。 残差平方相关图给出残差平方序列从第t期起任意滞后长度p的自相关和偏自相关函数,并计算出任意滞后长度的Q统计量。如果残差序列不存在ARCH效应,那么它所有的自相关函数和偏自相关函数都显著地等于零,并且相应的Q统计量也不显著;反之则说明该残差序列是存在ARCH效应的。 ARCH LM检验是Engel于1982年提出的检验残差
效应检验的方法中,常用...
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